Tradycje sauny sięgają czasów bardzo odległych. Symultanicznie rozwijała się ona nie tylko w Finlandii jak się powszechnie uważa, ale także w innych rejonach świata. Początkowo jej głównym celem była służba dla odprężenia i swobody psychicznej. W zależności od rejonu były to sauny rodzinne, lub zrzeszające przyjaciół i znajomych. W niektórych miejscach świata do dzisiaj wyjście do sauny traktowane jest w ramach świętości i według odpowiedniego rytuału. O samej formie czasami zapominano na przestrzeni wieków, aby przypomnieć sobie następnie o niej i wprowadzać nowe elementy. Jej ewolucja przebiegająca wielopłaszczyznowo spowodowała, że dzisiejsze jej znane formy są aż tak różnorodne. Także z tego rozwoju wynika dzisiejszy podział na sauny parowe i suche. Jak powszechnie wiadomo sauny były znane jeszcze długo przed nastaniem naszej ery na przykład w starożytnym Rzymie czy w okolicach dzisiejszej Turcji, co potwierdza zarówno długoletnie jej istnienie jak i rozwój poza okręgiem Finlandii. Innym aspektem jest fakt, że dopiero niedawno naukowcy zainteresowali się solidnie korzyściami płynącymi z sauny.